长江证券-情绪周报：信用利差陡升，期限利差骤降，债市表现疲软-221120

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　　市场表现
　　指数：涨跌幅靠前的指数为恒生指数、上证50和中证500，涨跌幅靠后的指数为创业板指、上证指数和沪深300；行业：涨跌幅靠前的行业为医疗保健、传媒互联网和保险，涨跌幅靠后的行业为煤炭、金属和汽车；风格：涨跌幅靠前的指数为亏损股指数、中价股指数和小盘指数，涨跌幅靠后的指数为绩优股指数、高市盈率指数和高价股指数；主题：涨幅靠前的主题为血液制品指数、中医药精选指数和MCU芯片指数，涨跌幅靠后的主题为锂矿指数、煤炭开采精选指数和供销社指数。
　　宏观指标
　　货币环境：10月份M1同比5.8%，有所回落；物价水平：10月份CPI同比2.1%，有所回落；公开市场：公开市场净投放3680亿；利率走势：Shibor利率震荡下行，一年期国债利率震荡上行；利差情况：信用利差陡升，期限利差骤降。
　　技术指标
　　布林带：在中枢与上轨间震荡；涨停比例：涨停个股比例为0.98%；上涨比例：上涨个股比例为25.95%，日间波动较大；成分股均线以上比例：占比为76.41%；估值走势：区间震荡，整周略增。
　　流动性
　　IPO：全市场IPO规模111.19亿，以创业板为主；基金发行：基金发行规模下降，新发基金规模244.43亿；打新收益：全市场3.85%，有所下降；重要股东二级市场净增持：净流出72.82亿；市场成交：日均成交额有所回升，单日稳定在9000亿以上；融资融券：融资余额增加，融券余额略降。
　　资金跟踪
　　北上资金：持有A股市值2.17万亿，明显回流；行业上电力及新能源设备、食品饮料依旧占据多头；基金仓位：估算仓位上升，当前消费和医疗仓位较高；超大单净买入：净流出303.83亿。
　　衍生工具
　　基差走势：对冲成本IF有所下降，IH和IC有所上升，IF波动较大；期权C/P比：成交比上证50和沪深300均震荡下行，持仓比上证50和沪深300亦震荡下行；期权VIX指数：VIX震荡下行。
　　风险提示
　　1、如无特别说明，本文数据测算截止到2022年11月18日；
　　2、统计指标存在波动，仅能反映部分情绪，且情绪不一定能够延续。