国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，沪深300增强组合今年超额7.54%-221112

《国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，沪深300增强组合今年超额7.54%-221112（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，沪深300增强组合今年超额7.54%-221112（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.12%，本年超额收益7.54%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.92%，本年超额收益5.79%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.47%，本年超额收益9.65%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：股息率、单季SP、三个月波动等因子表现较好，而预期净利润环比、单季ROA、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月：三个月反转、一个月反转等因子表现较好，而一年动量、SPTTM等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周：预期BP、单季SP、预期EPTTM等因子表现较好，而单季ROA同比、单季ROE同比、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月：一个月换手、三个月反转等因子表现较好，而单季EP、三个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：三个月波动、一个月波动、预期BP等因子表现较好，而三个月盈利上下调、单季ROA同比、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月：SPTTM、一个月反转等因子表现较好，而单季ROA同比、三个月盈利上下调等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：一个月波动、三个月波动、股息率因子表现较好，而预期净利润环比、一年动量、单季ROA同比等因子表现较差。最近一月：三个月反转、一个月反转因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有52只（A、C类算作一只，下同），总规模合计520亿元。中证500指数增强产品共有55只，总规模合计431亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.61%，最低-2.73%，中位数-0.41%。最近一月：超额收益最高2.66%，最低-3.27%，中位数-0.48%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.77%，最低-1.75%，中位数-0.40%。最近一月：超额收益最高3.60%，最低-5.95%，中位数-1.43%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险