国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，本周中证1000指数增强组合超额0.32%-230305

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（以下内容从国信证券《多因子选股周报：估值因子表现出色，本周中证1000指数增强组合超额0.32%》研报附件原文摘录）
　　核心观点 　　国信金工指数增强组合表现跟踪 　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.82%，本年超额收益-0.76%。 　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.05%，本年超额收益0.31%。 　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.32%，本年超额收益-0.02%。 　　因子表现监控 　　以沪深300指数为选股空间。最近一周：预期BP、BP、股息率等因子表现较好，而单季ROE、单季ROA、三个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月：三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而单季营收同比增速、三个月盈利上下调等因子表现较差。 　　以中证500指数为选股空间。最近一周：预期BP、特异度、BP等因子表现较好，而三个月机构覆盖、三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月：预期BP、BP等因子表现较好，而单季营收同比增速、EPTTM一年分位点等因子表现较差。 　　以中证1000指数为选股空间。最近一周：SPTTM、预期BP、BP等因子表现较好，而一个月反转、三个月反转、一年动量等因子表现较差。最近一月：单季EP、BP等因子表现较好，而三个月反转、单季营收同比增速等因子表现较差。 　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周：BP、预期BP、股息率因子表现较好，而一个月反转、单季ROE、单季ROA等因子表现较差。最近一月：BP、预期BP因子表现较好，而标准化预期外收入、单季营收同比增速等因子表现较差。 　　公募基金指数增强产品表现跟踪 　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有57只（A、C类算作一只，下同），总规模合计588亿元。中证500指数增强产品共有57只，总规模合计445亿元。 　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.66%，最低-1.58%，中位数-0.31%。最近一月：超额收益最高3.06%，最低-2.92%，中位数-0.38%。 　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.42%，最低-0.91%，中位数-0.39%。最近一月：超额收益最高2.71%，最低-1.92%，中位数-0.29%。 　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。