国信证券-金融工程数量化投资月报：七月周期行业反弹，八月行业模型对建筑、医药等保持谨慎-180802

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        7  月市场周期行业反弹
        超配组合收益：石油石化3.2%、煤炭-2.19%、钢铁9.6%、银行7.1%、房地产-1.7%。
        低配组合收益：轻工制造-2.4%、电子元器件-1.4%、通信0.9%、计算机-1.2%、传媒-3.0%。
    模型近15  个月表现
        2017  年5  月模型超配组合0.12%，低配组合-7.53%，行业平均-4.10%。
        6  月模型超配组合4.27%，低配组合4.21%，行业平均4.69%。
        7  月模型超配组合5.4%，低配组合-2.3%，行业平均1.8%。
        8  月模型超配组合3.3%，低配组合4.2%，行业平均2.8%。
        9  月模型超配组合0.7%，低配组合2.2%，行业平均1.3%。
        10  月模型超配组合3.6%，低配组合-0.5%，行业平均0.3%。
        11  月模型超配组合-4.8%，低配组合-4.5%，行业平均-3.5%。
        12  月模型超配组合-1.8%，低配组合-1.3%，行业平均-0.5%。
        2018  年1  月模型超配组合3.8%，低配组合-2.4%，行业平均1.2%。
        2  月模型超配组合-5.5%，低配组合-0.5%，行业平均-4.3%。
        3  月模型超配组合0.7%，低配组合-4.8%，行业平均-0.1%。
        4  月模型超配组合-4.1%，低配组合-3.0%，行业平均-4.0%。
        5  月模型超配组合0.1%，低配组合-1.2%，行业平均0%。
        6  月模型超配组合-11.1%，低配组合-9.9%，行业平均-8.7%。
        7  月模型超配组合3.2%，低配组合-1.4%，行业平均0.5%。
    2018  年8  月模型超配/低配组合（中信一级行业）
        超配组合：石油石化、煤炭、商贸零售、纺织服装、农林牧渔；
        低配组合：建筑、轻工制造、机械、医药、电子元器件。