国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，沪深300空转多，中证500空转多-181008

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        最新择时信号    
        根据RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至9月28日）择时信号变动较多，沪深300及中证500信号于9月28日转多，创业板指于9月26日转多，深成指于9月25日转多，上证50维持看多，上证综指维持看空。  
        策略步骤简介    
        1.计算相应指数相对强弱RPS；  
        2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；  
        3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多；  
        4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。