国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.27%-181126

《国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.27%-181126（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.27%-181126（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        量化模型  1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型  1  号自  2013  年在  Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为  13.67%，月胜率  86.5%，季度胜率  96.7%，年度胜率  100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑输市场-0.27%
        本周（截止到  2018  年  11  月  23  日）组合获得超额收益-0.27%。模拟组合绝对收益为-3.79%，沪深  300  指数涨幅为-3.51%。组合的超额收益为-0.27%，日胜率为  60%。五个交易日超额收益分别为：0.22%、-0.18%、0.13%、0.03%、-0.48%。
        本期模拟组合绝对收益为-3.79%，超额收益为  1.67%
        截止至  2018  年  11  月  23  日收盘，模拟组合总体收益为-3.79%，跟踪标的指数沪深  300  收益为-5.37%，超额收益为  1.67%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至  2018  年  11  月  23  日模拟组合在最近十二个月获取  5.44%的超额收益率，十二个月月度胜率为  58.33%。其中每月超额收益率分别为：-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.22%、1.57%。
        量化模型  1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年  1  月  7  日）第一期到最新一期（2018  年  11  月  23  日）共进行了  87次换仓。组合累计获得了  513.1%，沪深  300  指数同期累计收益率为  166.94%，组合超额收益为  307.34%。组合其日胜率  61.99%、月胜率  79.83%，季度胜率90%，年度胜率  100%，超额收益最大回撤为-9.71%。