湘财证券-8月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-210908

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债券型基金筛选及基金组合表现（截至到2021年8月31日）在352只债券型基金和80只偏债混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金收益率和波动情况，最终筛选出3只债券型基金，更新为9月的债券型基金组合。

上个月债券型基金组合的整体收益率为0.89%，上个月中债综合指数的收益率为0.02%，超额收益率为0.87%。

从2020年10月1号至2021年8月31日，债券型基金组合的整体收益率为5.77%，中债综合指数的收益率为2.35%，超额收益率为3.42%。

货币型基金筛选及基金组合表现（截至到2021年8月31日）在117只货币市场型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率，最终筛选出3只货币型基金，更新为9月的货币型基金组合。

上个月货币型基金组合的整体收益率为0.21%，上个月中证货基指数的收益率为0.19%，超额收益率为0.02%。

从2020年10月1号至2021年8月31日，货币型基金组合的整体收益率为2.28%，中证货基指数的收益率为2.07%，超额收益率为0.21%。

股票型基金筛选及基金组合表现（截至到2021年8月31日）在312只股票型基金和807只偏股混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期后，再考虑所有基金在各机构下的评级结果，预测各基金在9月的评级结果，综合筛选出各方评级都较靠前的基金，最终筛选出23只股票型基金，更新为9月的股票型基金组合。

上个月股票型基金组合的整体收益率为-0.45%，上个月基准的收益率为-0.26%，超额收益率为-0.19%。

从2020年10月1号至2021年8月31日，股票型基金组合的整体收益率为18.57%，基准的收益率为4.10%，超额收益率为14.47%。

风险提示市场环境变动风险，模型失效风险。