国信证券-金融工程数量化投资月报：六月模型继续建议超配部分周期行业，维持低配TMT等-190603

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        四月模型表现回顾
        超配组合收益:餐饮旅游-5.57%、交通运输-7.23%、商贸零售-9.03%、银行-5.22%、煤炭-8.38%
        低配组合收益：传媒-9.26%、计算机-5.53%、国防军工-1.36%、电子元器件-7.84%、轻工制造-6.50%
        模型近  15  个月表现
        2018  年  3  月模型超配组合  0.7%，低配组合-4.8%，行业平均-0.1%。
        4  月模型超配组合-4.1%，低配组合-3.0%，行业平均-4.0%。
        5  月模型超配组合  0.1%，低配组合-1.2%，行业平均  0%。
        6  月模型超配组合-11.1%，低配组合-9.9%，行业平均-8.7%。
        7  月模型超配组合  3.2%，低配组合-1.4%，行业平均  0.5%。
        8  月模型超配组合-4.33%，低配组合-8.68%，行业平均-6.89%。
        9  月模型超配组合  3.60%，低配组合  0.97%，行业平均  0.96%。
        10  月模型超配组合-6.02%，低配组合-11.30%，行业平均-9.75%。
        11  月模型超配组合-0.77%，低配组合  4.50%，行业平均  2.55%。
        12  月模型超配组合-2.36%，低配组合-5.43%，行业平均-4.09%2019  年  1  月模型超配组合-1.09%，低配组合  1.01%，行业平均  1.52%。
        2  月模型超配组合  11.64%，低配组合  23.42%，行业平均  18.21%。
        3  月模型超配组合  9.36%，低配组合  8.73%，行业平均  8.34%。
        4  月模型超配组合-1.25%，低配组合-3.80%，行业平均-2.18%。
        5  月模型超配组合-7.09%，低配组合-6.03%，行业平均-6.03%。
        2019  年  6  月模型超配/低配组合（中信一级行业）
        超配组合：餐饮旅游、纺织服装、房地产、钢铁、商贸零售
        低配组合：计算机、通信、电子元器件、农林牧渔、传媒