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兴业证券-兴证策略资金价格周报第404期:美债10年期和1年期利差倒挂扩大-190603

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        本周更新
        中国市场流动性跟踪
        上周央行逆回购操作净投放  4,300  亿元。5  月  24  日-5  月  31  日,央行有  5,300亿元  7  天逆回购操作,1,000  亿元  7  天逆回购操作到期,央行通过逆回购操作净投放  4,300  亿元流动性。
        货币市场,隔夜利率大幅回落。5  月  24  日-5  月  31  日,加权平均银行间同业拆借利率上升  9  bp  至  2.33%,质押式回购利率下降  12  bp  至  2.29%。银行间  7  天回购加权利率上升  6  bp至2.59%。SHIBOR  方面,3个月利率上升  0  bp至  2.90%,隔夜利率下降  67  bp  至  2.00%。
        国债市场,各期限国债收益率小幅下降。5  月  24  日-5  月  31  日,1  年期国债收益率下降  1  bp  至  2.68%,5  年期国债收益率下降  4  bp  至  3.07%,10  年期国债收益率下降  3  bp  至  3.28%。
        信用债市场,企业债到期收益率小幅上行。5  月  24  日-5  月  31  日,5  年期  AAA级企业债到期收益率上升  2  bp  至  4.03%,AA  级企业债到期收益率上升  0  bp  至4.98%。
        外汇市场,人民币汇率小幅升值。5  月  24  日-5  月  31  日,美元兑人民币即期汇率(人民币/美元)升值  30  个基点至  6.9020。人民币中间价(人民币/美元)升值  1  个基点至  6.8991。5  月  24  日,1  年期  NDF  为  6.9587。
        全球市场流动性跟踪
        全球市场,各期限美债收益率小幅下降。5  月  24  日-5  月  31  日,1  年期美国国债收益率下降  11  bp  至  2.21%,5  年期国债收益率下降  18  bp  至  1.93%,10  年期国债收益率下降  17  bp  至  2.14%。
        全球市场恐慌程度小幅上行。5  月  24  日-5  月  31  日,VIX  指数周收盘为  18.71,周上行  10.58%。
        风险提示:本报告为数据整理报告,不构成任何对市场走势的判断或建议,不构成任何对板块或个股的推荐或建议,使用前请仔细阅读报告末页“相关声明”。

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