太平洋证券-金融工程量化择时周报：延续乐观且连续两次发出等权配置信号-210912

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策略观点最近权重行业整体表现强势，本周延续乐观判断。

连续两次发出等权配置信号。

推荐的行业有银行、建材、房地产、传媒和农林牧渔。

1）行业月度涨跌幅排名：银行、非银金融、食品饮料、医药和电子元器件的涨跌幅排名均有回升，其中非银、银行和食品饮料的回升幅度大。

从涨跌幅排名上看市场风险较低；2）行业波动率排名：银行波动率下降，其他行业的波动率在50%分位数徘徊；从波动率排名上看市场风险中等；3）前五名权重行业中：a.没有行业符合急涨急跌特征；b.前五名权重行业中，银行呈现相关性多头排列；c.全部行业呈现均线多头排列；从动量特征上看，权重行业已明显企稳，市场风险较低；4）前5名权重行业近期跑赢小行业，权重行业强势，市场风险较低。

风险提示报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。