国信证券-金融工程数量化投资月报：八月模型建议超配汽车、交运等周期板块-190801

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        七月模型表现回顾
        超配组合收益:  建材-3.15%、银行  2.15%、交通运输-0.77%、商贸零售-3.98%餐饮旅游  1.10%
        低配组合收益：农林牧渔  8.08%、传媒-2.06%、国防军工  4.14%、基础化工0.39%、轻工制造-1.49%
        模型近  15  个月表现
        2018  年  5  月模型超配组合  0.1%，低配组合-1.2%，行业平均  0%。
        6  月模型超配组合-11.1%，低配组合-9.9%，行业平均-8.7%。
        7  月模型超配组合  3.2%，低配组合-1.4%，行业平均  0.5%。
        8  月模型超配组合-4.33%，低配组合-8.68%，行业平均-6.89%。
        9  月模型超配组合  3.60%，低配组合  0.97%，行业平均  0.96%。
        10  月模型超配组合-6.02%，低配组合-11.30%，行业平均-9.75%。
        11  月模型超配组合-0.77%，低配组合  4.50%，行业平均  2.55%。
        12  月模型超配组合-2.36%，低配组合-5.43%，行业平均-4.09%
        2019  年  1  月模型超配组合-1.09%，低配组合  1.01%，行业平均  1.52%。
        2  月模型超配组合  11.64%，低配组合  23.42%，行业平均  18.21%。
        3  月模型超配组合  9.36%，低配组合  8.73%，行业平均  8.34%。
        4  月模型超配组合-1.25%，低配组合-3.80%，行业平均-2.18%。
        5  月模型超配组合-7.09%，低配组合-6.03%，行业平均-6.03%。
        6  月模型超配组合  2.87%，低配组合  2.88%，行业平均  2.20%。
        7  月模型超配组合-0.93%，低配组合  1.81%，行业平均-0.65%。
        2019  年  8  月模型超配/低配组合（中信一级行业）
        超配组合：交通运输、汽车、煤炭、餐饮旅游、银行
        低配组合：食品饮料、通信、计算机、传媒、有色金属