国元期货-金融期权日报：指数全线收涨，期权波动率上升-211210

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（以下内容从国元期货《金融期权日报：指数全线收涨 期权波动率上升》研报附件原文摘录）
　　市场交易回顾 　　三大指数全线收涨，深证成指时隔4个月重回15000点。截至收盘，上证指数涨0.98%报3673.04点，深证成指涨1.23%报15147.87点，创业板指涨1.01%报3459.32点；上证50ETF上行1.54%报3.352，上穿120日均线，位于5/10/20/60/120日均线以上，处于近期高位。 　　期权数据回顾 　　期权市场成交活跃。上证50ETF期权合约共计成交了5232082张，其中认购期权成交3115634张，认沽期权成交2116448张，成交PCR为0.6793，位于历史10%-20%分位数之间；持仓PCR为1.0636，位于历史95%分位数之上。 　　期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。隐含波动率上行，50ETF期权主力合约隐含波动率在18%到22%之间，市场交易理性。基差方面，上证50指数期货主力合约的日内基差上行，收于5.101。期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。上证50ETF的压力线和支撑线为3.30和3.20。沪深300ETF（510300.SH）的压力线和支撑线都为5.0。沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线为5.00和4.90.沪深300股指期权的压力线和支撑线为5100和4900。