莫尼塔-海外宏观周报：加息预期快速上行，美国市场股债双杀-220109

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　　全球股市:12月美国新增非农就业人数意外仅录得19.9万人，远低于市场预期的40万人，低于前值21万人;但失业率意外好于市场预期，仅录得3.9%，低于预期的4.1%，低于前值4.2%。数据公布后，美债收益率快速上行，美股全线下挫，美元指数快速下挫。整体就业数据表现并不算差,致使市场对于美联储3月加息预期快速飙升，美国市场面临股债双杀。上周美股三大指数全线下跌，其中纳指跌幅最大，高达5.12%，标普500下跌2.13%，道指下跌0.46%。欧股市场三大指数均收涨，富时100收涨1.11%，涨幅最大;法国收涨0.64%，德国上涨0.4%。亚洲股市表现分化，日经下跌1.09%，韩国下跌0.76%，恒生指数涨幅高达1.65%。新兴市场仅印度快速上涨，涨幅高达3.37%，巴西市场下跌2.01%，俄罗斯指数下跌0.4%。MSCI指数全线下跌，发达市场MSCI跌幅为1.57%，新兴市场下跌0.28%，亚太地区下跌0.03%。
　　债券市场:就业市场的恢复似乎较为积极，美联储不得不安抚市场情绪。在预先沟通后，市场将面临更大的波动，美债收益率将快速上行。美债收益率大幅上行，10年期美债收益率上升至1.76%，2-10年期美债期限溢价扩大4个bps;德国国债收益率持续上行，上涨9个bp至-0.12%，日本十年国债收益率上涨至0.12%。由于加息预期升温致使实际利率快速走高，推动长期名义利率上行速度快于中期名义利率。
　　外汇市场:美元指数基本维持小幅收跌0.24%，最终收于95.74。英镑、欧元兑美元均出现升值，澳元跌幅为0.95%，英镑涨幅高达0.65%，欧元小幅收涨0.32%，日元兑美元下挫0.41%，人民币兑美元开启贬值，收跌0.06%。美联储加息预期快速升温，但美元指数小幅下挫。
　　商品市场:上周商品市场表现较强，但受到加息预期升温影响，贵金属开启下行之路。贵金属方面，黄金大幅拉升后走低，周度涨幅为0.73%，白银表现相对较弱，跌幅高达2%，收于22.24美元/盎司。LME铜快速走高，收涨0.63%，收于9674美元，美原油经历强势反弹后小幅下行，最终涨幅高达3.24%，最终收于78.94美元。整体商品表现强势，全球经济持续复苏，制造业需求仍然强势，商品大幅上行。