国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，上证50维持看多，创业板维持看空-200420

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　　最新择时信号
　　RPS市场强弱指标，观察各指数单向波动差值均线信号，本周内（截至4月17日），本周各指数小幅回升，模型并未发生信号切换。上证50于3月25日转多后本周内继续维持看多，创业板指、中小盘指数继续维持看空。
　　策略步骤简介
　　1.计算相应指数相对强弱RPS；
　　2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；
　　3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多；
　　4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。