国信证券-金融工程数量化投资日报：单向波动差值择时日报，成交额仍未突破，沪深300继续维持看空-200515

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　　最新择时信号
　　本周内（截至5月14日），各指数60日RPS继续维持中位水平，周内单向波动差值均值为负，沪深300、中证500、上证50的单向波动差值信号为正，由于沪深300等指数尚未实现放量突破，信号并未转多，维持模型观点不变。
　　策略步骤简介
　　1.计算相应指数相对强弱RPS；
　　2.计算相应指数上行波动率、下行波动率，并计算二者差值；
　　3.计算当天波动率差值的移动均值（天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多；
　　4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值)，如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。