湘财证券-基于沪深 300 指数：支持向量机在股票择时中的应用-211213

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投资要点：策略自2020年以来表现采用支持向量机对沪深300指数进行周度择时，策略在2020-01-02至2021-12-10的表现如下：沪深300指数：期末净值为1.26，累计收益为25.69%，最大回撤为17.88%；单向做多策略：期末净值为1.53，策略累计收益52.71%，超额收益率为27.03%，最大回撤为8.93%；双向多空策略：期末净值为1.85，策略累计收益85.49%，超额收益为59.81%，最大回撤11.10%。

策略择时预测模型对未来一周（2021-12-13至2021-12-17）进行择时，结果显示为卖出，即单向做多策略空仓，双向多空策略卖出指数。

风险提示：市场环境变动风险，模型失效风险。