太平洋证券-金融工程量化择时周报：谨慎乐观且发出市值加权的配置信号-211030

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策略观点权重行业从相对表现上看还没有完全走弱，但是也不强，本周转为谨慎乐观判断。

近期行业配置信号发出市值加权信号，从而降低因子暴露的风险。

推荐的行业有电子、机械、电力、有色、农林牧渔和国防军工。

1）行业月度涨跌幅排名：食品饮料、医药和非银金融的排名在下降，而银行和电子元器件的涨幅排名在上升，其中银行的涨跌幅排名处于历史90%分位数附近。

从涨跌幅排名上看市场风险较高；2）行业波动率排名：银行和医药的波动率有上升趋势，其中电子元器件行业波动率处于历史低位；从波动率排名上看市场风险中等；3）前五名权重行业中：a.没有行业符合急涨特征；b.前五名权重行业中，医药和食品饮料呈现相关性多头排列；c.银行、食品饮料和电子元器件属于均线多头排列；从动量特征上看，权重行业呈现分化；4）前5名权重行业近期跑赢小行业的概率尚可，权重行业还处于相对强势，市场风险中等。