中银国际期货-股指期货策略研究日报-200903

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◆后市展望今日两市震荡调整，全指数下跌收盘，中小板中银国际期货指跌幅较大。

两市成交额近9400亿，量能较上一交股指期货策略研究日报易日小幅缩量。

北向资金今中银国际期货日净流出10.04亿。

股指期货策略研究日报股指期货方面。

IF总成交量增加8685手，总持仓量减少中银国际期货3779手。

IH总成交量减少5105股指期货策略研究日报手，总持仓量减少2546手。

IC总成中银国际期货交量5978手，总持仓量减少1896手。

今日北向资金再度净流出，本周已经连续四天净流出，股指期货策略研究日报近期外资对A股市场较不看好。

股中银国际期货指期货基差今日也不断震荡，早盘基差走弱，午盘基差不断走强，市场情绪反复。

两市量能方面较昨日有所减少，股指期货策略研究日报近期大概率无突破可能，并继续保持高位震荡。

技术面角度来看，市场情绪仍旧偏弱，但指数下方有10日以及20日均线支撑，不会出现中银国际期货大幅下调。

近股指期货策略研究日报期出现主力持仓切换至10月合约的迹象，也侧面表明近期不会有大行情启动。

操作方面可适当逢低做多，配置推荐IF与中银国际期货IH。

◆策略推股指期货策略研究日报荐基差方面，三品种合约的基差都较昨日有所走强。

价差方面，IH2中银国际期货009合约与IH2012合约突破两倍标准差上界，可尝试进行跨期套利。

市场风格轮换的状态仍在继续，但短期内可能会有所减缓，建议卖出IC合约，买入IH合约的跨品种套利可暂股指期货策略研究日报时离场。