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渤海证券-板块轮动及基本面选股月报:研发因子在哪些行业上表现较好-200904

上传日期:2020-09-04 16:53:05 / 研报作者:郝倞 / 分享者:1007877
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因子测试研发营收渤海证券占比因子在农林牧渔、医药生物、电子、化工、计算机、通信有较明显的选股效果。

高管薪酬前三和因子做为板块轮动及基本面选股月报ESG大类因子下的一个细分因子,经过测试,IC大于0的概率为69.06%,因子收益大于0概率为60.43%,因子收益t值为4.286,表明该因子是有效的。

该因子与传统大类因子里面Value因研发因子在哪些行业上表现较好子的相关性最高。

此外,我们还测试了Wind的一致渤海证券预期数据。

行业轮动策略推荐小家电、板块轮动及基本面选股月报家具、低压设备、被动元件、医疗器械子行业。

选股策略推荐关注九阳股份、索菲研发因子在哪些行业上表现较好亚等个股。

风险提示模型过度优化渤海证券风险,模型失效风险。

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