兴业证券-A股港股市场数据周报：外资加速流入，先进制造业领涨-201011

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投兴业证券资要点1、A股市场综述（注：本周A股指的是20201009）股指表现：本周A股重要指数均上涨，创业板指（涨3.8%）、科创50（涨3.3%）和中小板指（涨3.1%）领涨，其余指数中，深证成指上涨3.0%，沪深300上涨2.0%，上证50涨1.7%，上证综指涨1.7%。

行业上，电力设备、电子元器件和基础化工领A股港股市场数据周报涨，仅餐饮旅游下跌。

当前估值水平：本周五，沪深300、创业板、中小板、上证50PE-外资加速流入TTM分别为14.9倍、66.9倍、36.7倍、11.9倍，处于2011年以来92%、89%、89%、92%分位数水平。

沪深300、创业板、先进制造业领涨中小板、上证50的PB分别为1.6倍、7.7倍、4.4倍、1.3倍,处于2011年以来61%、91%、78%、50%分位数水平。

资兴业证券金流动：本周陆股通净流入112.7亿元人民币。

北向资金本周主要流入汽车、食品饮料和A股港股市场数据周报家电，流出银行、房地产和建材。

本周重要股外资加速流入东净减持约3.3亿元，其中增持约0.8亿元，减持约4.1亿元。

限售股解禁市值约47先进制造业领涨.6亿元，下周解禁约433.1亿元。

投资者情绪：1）A股日均换手率从上周的的0.88%上升为1.14%，处于近五年以来的中位数水平；2）截兴业证券至10月9日，涨停家数/跌停家数比(10日移动平均)为1.93，处于2013年以来的24%分位数水平。

本周央行通过A股港股市场数据周报公开市场操作净回笼资金5000亿元。

货币市场利率：截至10月9日，7天银行间质押式回购加权利率下降25外资加速流入bp至2.30%；SHIBOR隔夜利率下降32.3bp至2.04%，3个月利率上升1.7bp至2.70%。

人民币汇率：本周离岸人民币兑美元汇率上升0.95%，截至10月9日先进制造业领涨，美元兑人民币汇率为6.6947。

2、港股市场综述（注：本周指的是20201005-20201009）股指表现：本周港股重要指数均上涨，恒生科技（涨5.9%）、恒生中型股（涨3.6%）和恒生综指（涨3.5%）领涨，其余指数中，恒生大型股涨3.5%，恒生小型兴业证券股涨3.3%，恒生指数涨2.8%，恒生国指涨2.3%。

行业指数A股港股市场数据周报均上涨，恒生资讯科技业、恒生工业和恒生原材料业领涨。

估值水平：10月9日，恒指预测PE（彭博一致预期）为12.8倍，处于2005年7月以来的中位数和3/4分位数之间；恒生国指预测PE为9.4倍，处于2005年7月以外资加速流入来的1/4分位数和中位数之间。

恒生指数PE（TTM）为12.8倍，恒生国先进制造业领涨指PE（TTM）为9.1倍。

资金流动：本周港股通资金净流入25亿人民币，南向资金主要流向计算兴业证券机、餐饮旅游和非银行金融，流出传媒、通信和医药。

据彭博口径，本周主要投资于香港的股票A股港股市场数据周报型ETF中，资产总值前十大ETF净流入资金0.98亿美元。

截至本周五，AH溢价指数为149.3，高于上周的147.5，高于2005年以来的3/4分位数，外资加速流入处于近四年以来的高位水平。

投资者情绪：截至本周五，恒生波指为20.6，低于上周五的22.3，先进制造业领涨处于2012年以来的70%分位数水平；主板周平均卖空成交比为13.7%，低于上周的15.0%。

货币市场利率：截至10月9日，相较于上周五，本周HIBOR隔夜利率下降4.2bp至0.05%，7天利率下降4.8bp至0.13%，1个月利兴业证券率下降7.8bp至0.41%。

汇率市场：截至10月9日，美A股港股市场数据周报元兑港元汇率为7.75。

彭博巴克莱中资美元债各等级回报指数：本周彭博巴克莱中资美元债回报指数涨0.2外资加速流入3%至205.9；投资级回报指数涨0.07%至185.6；高收益回报指数涨0.67%至253.8。

风险提示：全球经济增速下行；中、美货币先进制造业领涨政策宽松不达预期；大国博弈风险。