中银国际期货-股指期货策略研究日报-210107

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报告内容◆后市展望今日两市股指震荡走升，波动加大，市场整体呈现炒大不炒小的状态，板块龙头股批量创新高格局仍在延续。

两市成交额1.21万亿元，较昨日小幅放量，北向资金方面午后大幅流入，截至收盘共计净流入32.63亿元，股指期货主力合约的基差近日不断走强，今日基差大幅走强，总体来看，市场情绪仍然较为火热。

市场上行的逻辑仍是流动性宽松，宏观逻辑未变的情况下，仍保持看涨思路，后续仍需观察流动性方面的状况，操作方面建议多单续持，但需注意过热后的短期回调风险。

◆策略推荐股指期货方面，IF主力合约基差较昨日走强25.61点，IH主力合约基差较昨日走强12.98点，IC主力合约基差较昨日走强31.02点。

IH与IC价格逐渐走阔，价差方面预计之后将出现回归。

推荐关注空仓IH，多仓IC的策略。