中银国际期货-股指期货策略研究日报-210201

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报告内容◆后市展望今日A股震荡攀升，两市成交额超8500亿，创一个月以来的新低。

业绩预增股与业绩预亏股出现显著分化，前者出现大量涨停，后者则有较多的跌停。

北向资金今日净流入35亿元，南向资金再度出现大幅买入的现象，港股再度强势。

SHIBOR隔夜利率在大幅上行之后，于今日出现了小幅的回落，市场情绪略有放松。

两融余额在近期也出现了较大程度的回落。

在资金进入观望态度的背景下，短期可减仓，待市场情绪稳定后再度布局。

◆策略推荐股指期货方面，IF主力合约基差较昨日走弱2.69点，IH主力合约基差较昨日走弱11.52点，IC主力合约基差较昨日走弱7.14点。

IC2月合约与6月合约之间的价差出现了较大程度的扩大，现已突破两倍标准差的上界，可进行卖出2月合约，买入6月合约的策略，以赚取价差收敛的收益。

该策略可续持。