中银国际期货-股指期货策略研究日报-210318

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报告内容◆后市展望今日两市股指震荡收升，两市成交额超7300亿，北向资金全天净流入33亿元。

风格方面来看，创业板指领涨全指数，小盘价值股涨幅略强于大盘价值股。

行业方面，石化、白酒医美板块领涨大市，保险、煤炭、稀土板块修整。

从美联储主席认为，市场无需对美债收益率的上涨过度反应。

这一表态也为未来收益率的上行预留了大门对于后市。

并且美联储短期内不会加息。

短期方面，美债利率上行趋势可能放缓，A股下跌态势可能暂缓。

中长期维持多IC空IF策略。

◆策略推荐股指期货方面，IF远月合约基差出现大幅下行的迹象，预示着当前市场情绪较差，但从贴水情况来看，IF远月合约贴水已经达历史较低水平，长时间维持高贴水的概率不高。

而且从历史来看，当IF远月合约基差大幅下行时，在基差维稳后，短期内沪深300都能有较好表现。