中信期货-FOF配置周报：市场震荡调整，大盘价值领跌-230516

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（以下内容从中信期货《FOF配置周报：市场震荡调整，大盘价值领跌》研报附件原文摘录）
　　周度市场整体回顾：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为-1.4%,恒生指数的涨跌幅为0.52%,纳斯达克的涨跌幅为1.52%,南华商品的涨跌幅为-1.6%,中证全债的涨跌幅为0.23%。上周中信一级行业指数中，电力设备及新能源、汽车、基础化工、纺织服装等板块涨幅靠前，表现靠后的行业有建筑、传媒、石油石化、银行等。中信风格指数部分下跌，其中金融风格领跌，跌幅为-2.45%；市场风格指数部分下跌，其中大盘价值风格领跌，跌幅为-2.36%。 　　周度基金产品表现：公募基金中，股票型基金的涨跌幅为-0.07%，混合型基金的涨跌幅为-0.28%，债券型基金的涨跌幅为0.04%，商品ETF的涨跌幅为-1.12%，量化对冲型基金的涨跌幅为0.14%，QDII型基金的涨跌幅为0.12%。私募基金中，截止2023年5月5日，股票多头策略指数为下跌0.41%；股票中性策略指数上涨0.2%；管理期货策略指数上涨0.47%；宏观策略指数上涨0.04%；债券策略指数上涨0.07%；多策略指数下跌0.17%；私募全市场指数下跌0.22%。 　　基金分析指标跟踪：上周IC合约当月和当季对冲成本均有所上升，IF合约当月和当季对冲成本均有所上升，IM合约当月和当季对冲成本均有所上升。指增超额环境追踪指标中，两市成交额走弱，全A截面波动率走弱，行业动量指标走弱，超预期因子走弱，风格因子不稳定性指标走弱。CTA策略跟踪指标中，商品主力合约滚动20日平均波动率有所上升，时序动量因子和截面动量因子走强，库存因子、仓单因子和期限结构因子走弱，基差动量因子基本持平。公募基金配置比例较高的行业为食品饮料、电力设备及新能源、电子及医药等，配置比例较低的行业为商贸零售、综合、钢铁及综合金融。消费者服务和家电增加幅度较大，非银行金融和有色金属减少幅度较大。 　　风险提示：国际地缘政治冲突加剧；美联储加息节奏超预期；疫情超预期反复