国信证券-数量化投资周报：临近合约到期日，各主力合约处于小幅贴水状态-210617

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成分股分红进度截至2021年6月17日：上证50指数中，有15家公司处于预案阶段，17家公司处于决案阶段，4家公司进入实施阶段，1家公司不分红，13家公司已分红；沪深300指数中，有56公司处于预案阶段，80家公司处于决案阶段，21家公司进入实施阶段，27家公司不分红，116家公司已分红；中证500指数中，有45家公司处于预案阶段，138家公司处于决案阶段，56家公司进入实施阶段，82家公司不分红，179家公司已分红。

已实现及剩余股息率截至2021年6月17日：上证50指数已实现股息率为0.51%，剩余股息率1.32%；沪深300指数已实现股息率为0.48%，剩余股息率1.15%；中证500指数已实现股息率为0.59%，剩余股息率0.78%。

股指期货升贴水情况跟踪截至2021年6月17日，IH主力合约年化升贴水-1.79%，IF主力合约年化升贴水-3.43%，IC主力合约年化升贴水-5.59%。

风险提示：市场环境变动风险，公司分红方案变动风险。