湘财证券-1月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-230203

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（以下内容从湘财证券《1月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　债券型基金推荐及基金历史组合表现（截至到2023年1月31日） 　　在348只债券型基金和76只偏债混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金收益率和波动情况，最终筛选出3只债券型基金，更新为2023年2月的推荐债券型基金组合。 　　上个月债券型基金组合的整体收益率为-3.35%，上个月中债综合指数的收益率为-0.03%，超额收益率为3.38%。从2020年10月1日至2023年1月31日，债券型基金组合的整体收益率为6.60%，中债综合指数的收益率为3.26%，超额收益率为3.34%。 　　货币型基金推荐及基金历史组合表现（截至到2023年1月31日） 　　在117只货币市场型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率，最终筛选出3只货币型基金，更新为2023年2月的推荐货币型基金组合。 　　上个月货币型基金组合的整体收益率为0.20%，上个月中证货基指数的收益率为0.17%，超额收益率为0.03%。从2020年10月1日至2023年1月31日，货币型基金组合的整体收益率为5.46%，中证货基指数的收益率为4.92%，超额收益率为0.54%。 　　股票型基金推荐及基金历史组合表现（截至到2023年1月31日） 　　在297只股票型基金和782只偏股混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期后，再考虑所有基金在各机构下的评级结果，预测各基金在2023年2月的评级结果，综合筛选出各方评级都较靠前的基金，最终筛选出40只股票型基金，更新为2023年2月的推荐股票型基金组合。 　　上个月股票型基金组合的整体收益率为6.41%，上个月基准的收益率为7.34%，超额收益率为-0.93%。从2020年10月1日至2023年1月31日，股票型基金组合的整体收益率为9.89%，基准的收益率为-8.98%，超额收益率为18.87%。 　　风险提示 　　市场环境变动风险，模型失效风险。