加入VIP免费下载湘财证券-ETF基金配置月报：FAA策略、行业轮动策略跟踪月报-230113
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FAA策略表现 FAA策略在12月份配置了恒生ETF、上证50ETF和标普500ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%，策略月度收益为0.73%。同期，基准策略月度收益为-0.52%。 FAA策略自2022年1月以来（202201-202212）的期末净值为0.91，年化收益率为-9.02%，最大回撤为15.97%；同期，基准策略期末净值为0.91，年化收益率为-9.81%，最大回撤为15.64%；FAA策略相对基准策略超额收益为0.76%。 FAA策略在2023年1月份的配置情况 根据FAA策略的损失函数对六大ETF进行计算，最终选取恒生ETF、国债ETF和上证50ETF作为2023年1月份的配置组合，配置比例分别是50.00%、33.33%和16.67%. 行业轮动策略表现 依据策略原理，2022年12月本策略配置了消费ETF、证券保险ETF和房地产ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。从月度涨跌情况来看，消费ETF上涨了9.12%、证券保险ETF上涨了0.76%、房地产ETF下跌了9.56%。本月行业轮动策略上涨3.06%，同期基准策略下跌2.58%。行业轮动策略自2021年1月以来（202101-202212）的期末净值为0.90，年化收益率为-5.02%，最大回撤为42.47%；同期，基准策略期末净值为0.91，年化收益率为-4.53%，最大回撤为26.36%；行业轮动策略相对基准策略超额收益为-0.93%。 行业轮动策略在2023年1月份的配置情况 依据本策略原理，根据行业指数动量、估值偏离度和营收增长偏离度，计算出各行业综合评价得分。根据各行业得分情况，我们选取消费ETF、医疗设备ETF和农业ETF/传媒ETF作为2023年1月的配置组合，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。 风险提示： 金融工程研究报告的观点基于历史数据与量化模型，存在市场环境变动和量化模型失效的风险。
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（以下内容从湘财证券《ETF基金配置月报：FAA策略、行业轮动策略跟踪月报》研报附件原文摘录）FAA策略表现 FAA策略在12月份配置了恒生ETF、上证50ETF和标普500ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%，策略月度收益为0.73%。同期，基准策略月度收益为-0.52%。 FAA策略自2022年1月以来（202201-202212）的期末净值为0.91，年化收益率为-9.02%，最大回撤为15.97%；同期，基准策略期末净值为0.91，年化收益率为-9.81%，最大回撤为15.64%；FAA策略相对基准策略超额收益为0.76%。 FAA策略在2023年1月份的配置情况 根据FAA策略的损失函数对六大ETF进行计算，最终选取恒生ETF、国债ETF和上证50ETF作为2023年1月份的配置组合，配置比例分别是50.00%、33.33%和16.67%. 行业轮动策略表现 依据策略原理，2022年12月本策略配置了消费ETF、证券保险ETF和房地产ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。从月度涨跌情况来看，消费ETF上涨了9.12%、证券保险ETF上涨了0.76%、房地产ETF下跌了9.56%。本月行业轮动策略上涨3.06%，同期基准策略下跌2.58%。行业轮动策略自2021年1月以来（202101-202212）的期末净值为0.90，年化收益率为-5.02%，最大回撤为42.47%；同期，基准策略期末净值为0.91，年化收益率为-4.53%，最大回撤为26.36%；行业轮动策略相对基准策略超额收益为-0.93%。 行业轮动策略在2023年1月份的配置情况 依据本策略原理，根据行业指数动量、估值偏离度和营收增长偏离度，计算出各行业综合评价得分。根据各行业得分情况，我们选取消费ETF、医疗设备ETF和农业ETF/传媒ETF作为2023年1月的配置组合，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。 风险提示： 金融工程研究报告的观点基于历史数据与量化模型，存在市场环境变动和量化模型失效的风险。
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