湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-230109

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（以下内容从湘财证券《ETF市场跟踪与配置周报》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　上周市场概况（2023-1-2 至 2023-1-6） 　　上周在 31 个申万一级行业中， 28 个行业上涨， 3 个行业下跌， 行业涨多跌少。 涨幅前三的行业为计算机（涨 5.15%） 、 建筑材料（涨 5.08%） 和通信（涨 5.05%） ； 跌幅前三的行业为农林牧渔（跌 1.22%） 、 社会服务（跌 0.96%）和交通运输（跌 0.15%） 。 上周 4 个交易日中， 北向资金 3 个交易日净流入、1 个交易日净流出， 全周合计净流入 200.19 亿元。 　　上周 ETF 市场表现（2023-1-2 至 2023-1-6） 　　按照基金上市日期， 上周共有 6 只 ETF 新上市， 为工银瑞信国证半导体芯片ETF（159665.OF） 、 中证科创创业 50 增强策略 ETF（588320.OF） 、 上证科创板 50 成份增强策略 ETF（588460.OF） 、 鹏华创业板 50ETF（159681.OF）、景顺长城创业板 50ETF（159682.OF） 与华宝中证绿色能源 ETF（562010.OF） ，其中 4 只基金为被动指数型基金、 2 只为增强指数型基金。 　　上周 615 只股票型 ETF 周涨跌幅中位数为 2.81%。 云计算 ETF、 大数据产业ETF 和光伏产业 ETF 表现较好， 涨幅较为靠前； 而中证物联网主题 ETF、 旅游主题 ETF 与畜牧养殖 ETF 表现较差， 跌幅较为靠前。 上周 17 只债券型ETF 周涨跌幅中位数为 0.04%。 上周 27 只货币型 ETF 的总规模为 3256.62亿元， 其中有 2 只货币型 ETF 规模大于 1000 亿元， 占比 7.41%； 有 14 只货币型 ETF 的规模小于 1 亿元， 占比 51.85%。 　　ETF 策略跟踪 　　上周北向资金视角下的行业 ETF 轮动策略关注的行业为家用电器、 有色金属及商贸零售。 上周策略累计收益率为 3.74%， 沪深 300 指数的累计收益率为2.82%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 0.92%； 自 2022 年以来， 策略累计收益率为-20.73%， 同期沪深 300 累计收益率为-19.05%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为-1.68%。 　　上周基于北向资金与主力资金的 ETF 轮动策略关注的行业为家用电器与食品饮料。上周策略累计收益率为 3.86%， 沪深 300 指数的累计收益率为 2.82%，策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 1.04%； 自 2022 年以来， 策略累计收益率为-10.51%， 同期沪深 300 累计收益率为-19.05%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 8.54%。 　　投资策略建议 　　针对北向资金的行业偏好， 推荐近期关注的行业为家用电器、 有色金属及商贸零售； 考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后， 推荐近期关注的行业为家用电器与食品饮料； 综合上述两类策略的结果， 我们推荐近期关注家用电器、 食品饮料、 有色金属及商贸零售行业。 　　风险提示 　　市场环境变动风险， 模型失效风险。