湘财证券-12月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-230104

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（以下内容从湘财证券《12月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　债券型基金推荐及基金历史组合表现（截至到2022年12月31日）在348只债券型基金和76只偏债混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金收益率和波动情况，最终筛选出3只债券型基金，更新为2023年1月的推荐债券型基金组合。上个月债券型基金组合的整体收益率为-1.75%，上个月中债综合指数的收益率为0.06%，超额收益率为-1.81%。从2020年10月1日至2022年12月31日，债券型基金组合的整体收益率为3.20%，中债综合指数的收益率为3.29%，超额收益率为-0.09%。 　　货币型基金推荐及基金历史组合表现（截至到2022年12月31日）在117只货币市场型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率，最终筛选出3只货币型基金，更新为2023年1月的推荐货币型基金组合。 　　上个月货币型基金组合的整体收益率为0.15%，上个月中证货基指数的收益率为0.14%，超额收益率为0.01%。从2020年10月1日至2022年12月31日，货币型基金组合的整体收益率为5.24%，中证货基指数的收益率为4.73%，超额收益率为0.51%。 　　股票型基金推荐及基金历史组合表现（截至到2022年12月31日） 　　在298只股票型基金和784只偏股混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期后，再考虑所有基金在各机构下的评级结果，预测各基金在2023年1月的评级结果，综合筛选出各方评级都较靠前的基金，最终筛选出35只股票型基金，更新为2023年1月的推荐股票型基金组合。上个月股票型基金组合的整体收益率为-1.63%，上个月基准的收益率为-0.86%，超额收益率为-0.77%。从2020年10月1日至2022年12月31日，股票型基金组合的整体收益率为3.27%，基准的收益率为-15.21%，超额收益率为18.49%。 　　风险提示 　　市场环境变动风险，模型失效风险。