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投资要点： 上周市场概况（2022-12-5 至 2022-12-11） 上周在 31 个申万一级行业中， 22 个行业上涨， 9 个行业下跌， 行业涨多跌少。 涨幅前三的行业为食品饮料（涨 7.22%） 、 家用电器（涨 6.74%） 和商贸零售（涨 5.40%） ； 跌幅前三的行业为公用事业（跌 2.70%） 、 通信（跌1.61%） 和国防军工（跌 1.61%） 。 上周 5 个交易日中， 北向资金 4 个交易日净流入、 1 个交易日净流出， 全周合计净流入 65.50 亿元。 上周 ETF 市场表现（2022-12-5 至 2022-12-11） 按照基金上市日期， 上周共有 2 只 ETF 新上市， 分别为国泰中证内地运输主题 ETF（561320.OF） 与银华中证 1000 增强策略 ETF（159677.OF） ， 1 只被动指数型基金、 1 只增强指数型基金。 上周 608 只股票型 ETF 周涨跌幅中位数为 1.49%。 中证酒 ETF、 消费 ETF和食品饮料 ETF 表现较好， 涨幅较为靠前； 而非周期 ETF 与光伏 ETF 表现较差， 跌幅较为靠前。 上周 17 只债券型 ETF 周涨跌幅中位数为-0.15%。 上周 27 只货币型 ETF 的总规模为 3256.62 亿元， 其中有 2 只货币型 ETF 规模大于 1000 亿元， 占比 7.41%； 有 14 只货币型 ETF 的规模小于 1 亿元， 占比51.85%。 ETF 策略跟踪 上周北向资金视角下的行业 ETF 轮动策略关注的行业为家用电器、 有色金属及建筑材料。 上周策略累计收益率为 4.20%， 沪深 300 指数的累计收益率为3.29%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 0.91%； 自 2022 年以来， 策略累计收益率为-17.62%， 同期沪深 300 累计收益率为-18.70%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 1.08%。 上周基于北向资金与主力资金的 ETF 轮动策略关注的行业为家用电器与非银金融。上周策略累计收益率为 1.77%，沪深 300 指数的累计收益率为 3.29%，策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为-1.52%； 自 2022 年以来， 策略累计收益率为-11.61%， 同期沪深 300 累计收益率为-18.70%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 7.09%。 投资策略建议 针对北向资金的行业偏好， 推荐近期关注的行业为家用电器、 有色金属及建筑材料； 考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后， 推荐近期关注的行业为家用电器与非银金融； 综合上述两类策略的结果， 我们推荐近期关注家用电器、 非银金融、 有色金属及建筑材料行业。 风险提示 市场环境变动风险， 模型失效风险。
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（以下内容从湘财证券《ETF市场跟踪与配置周报》研报附件原文摘录）投资要点： 上周市场概况（2022-12-5 至 2022-12-11） 上周在 31 个申万一级行业中， 22 个行业上涨， 9 个行业下跌， 行业涨多跌少。 涨幅前三的行业为食品饮料（涨 7.22%） 、 家用电器（涨 6.74%） 和商贸零售（涨 5.40%） ； 跌幅前三的行业为公用事业（跌 2.70%） 、 通信（跌1.61%） 和国防军工（跌 1.61%） 。 上周 5 个交易日中， 北向资金 4 个交易日净流入、 1 个交易日净流出， 全周合计净流入 65.50 亿元。 上周 ETF 市场表现（2022-12-5 至 2022-12-11） 按照基金上市日期， 上周共有 2 只 ETF 新上市， 分别为国泰中证内地运输主题 ETF（561320.OF） 与银华中证 1000 增强策略 ETF（159677.OF） ， 1 只被动指数型基金、 1 只增强指数型基金。 上周 608 只股票型 ETF 周涨跌幅中位数为 1.49%。 中证酒 ETF、 消费 ETF和食品饮料 ETF 表现较好， 涨幅较为靠前； 而非周期 ETF 与光伏 ETF 表现较差， 跌幅较为靠前。 上周 17 只债券型 ETF 周涨跌幅中位数为-0.15%。 上周 27 只货币型 ETF 的总规模为 3256.62 亿元， 其中有 2 只货币型 ETF 规模大于 1000 亿元， 占比 7.41%； 有 14 只货币型 ETF 的规模小于 1 亿元， 占比51.85%。 ETF 策略跟踪 上周北向资金视角下的行业 ETF 轮动策略关注的行业为家用电器、 有色金属及建筑材料。 上周策略累计收益率为 4.20%， 沪深 300 指数的累计收益率为3.29%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 0.91%； 自 2022 年以来， 策略累计收益率为-17.62%， 同期沪深 300 累计收益率为-18.70%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 1.08%。 上周基于北向资金与主力资金的 ETF 轮动策略关注的行业为家用电器与非银金融。上周策略累计收益率为 1.77%，沪深 300 指数的累计收益率为 3.29%，策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为-1.52%； 自 2022 年以来， 策略累计收益率为-11.61%， 同期沪深 300 累计收益率为-18.70%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 7.09%。 投资策略建议 针对北向资金的行业偏好， 推荐近期关注的行业为家用电器、 有色金属及建筑材料； 考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后， 推荐近期关注的行业为家用电器与非银金融； 综合上述两类策略的结果， 我们推荐近期关注家用电器、 非银金融、 有色金属及建筑材料行业。 风险提示 市场环境变动风险， 模型失效风险。
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