湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-221115

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（以下内容从湘财证券《ETF市场跟踪与配置周报》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　上周市场概况（2022-11-7至2022-11-13） 　　上周在31个申万一级行业中，23个行业上涨，8个行业下跌，行业涨多跌少。涨幅前三的行业为房地产（涨10.24%）、建筑材料（涨5.19%）和传媒（涨4.49%）；跌幅前三的行业为电力设备（跌3.42%）、国防军工（跌3.17%）和电子（跌3.03%）。上周5个交易日中，北向资金1个交易日净流入、4个交易日净流出，全周合计净流出54.00亿元。 　　上周ETF市场表现（2022-11-7至2022-11-13） 　　按照基金成立日，上周共有2只ETF成立，基金类型均为被动指数型基金；按照基金上市日期，上周共有1只ETF新上市，为被动指数型基金。 　　上周605只股票型ETF周涨跌幅中位数为0.09%。房地产ETF、建筑材料ETF和证券ETF表现较好，涨幅较为靠前；而光伏产业ETF与科创板芯片ETF表现较差，跌幅较为靠前。上周16只债券型ETF周涨跌幅中位数为-0.05%。上周27只货币型ETF的总规模为3256.62亿元，其中有2只货币型ETF规模大于1000亿元，占比7.41%；有14只货币型ETF的规模小于1亿元，占比51.85%。 　　ETF策略跟踪 　　上周北向资金视角下的行业ETF轮动策略关注的行业为煤炭、有色金属及通信。上周策略累计收益率为1.01%，沪深300指数的累计收益率为0.56%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为0.45%；自2022年以来，策略累计收益率为-19.04%，同期沪深300累计收益率为-22.96%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为3.92%。 　　上周基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略关注的行业为石油石化与通信。上周策略累计收益率为3.02%，沪深300指数的累计收益率为0.56%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为2.46%；自2022年以来，策略累计收益率为-14.49%，同期沪深300累计收益率为-22.96%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为8.47%。 　　投资策略建议 　　针对北向资金的行业偏好，推荐近期关注的行业为煤炭、有色金属及通信；考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后，推荐近期关注的行业为石油石化与通信；综合上述两类策略的结果，我们推荐近期关注煤炭、有色金属、石油石化及通信行业。 　　风险提示 　　市场环境变动风险，模型失效风险。