加入VIP免费下载湘财证券-ETF基金配置月报：FAA策略、行业轮动策略跟踪月报-221103
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FAA策略表现 FAA策略在10月份配置了银华日利ETF、国债ETF和上证50ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%，策略月度收益为-1.72%。同期，基准策略月度收益为-2.88%。 FAA策略自2022年1月以来（202201-202210）的期末净值为0.89，年化收益率为-14.46%，最大回撤为14.67%；同期，基准策略期末净值为0.84，年化收益率为-19.56%，最大回撤为15.64%；FAA策略相对基准策略超额收益为4.15%。 FAA策略在2022年11月份的配置情况 根据FAA策略的损失函数对六大ETF进行计算，最终选取标普500ETF、国债ETF和银华日利ETF作为2022年11月份的配置组合，配置比例分别是50.00%、33.33%和16.67%. 行业轮动策略表现 依据策略原理，2022年10月本策略配置了银行ETF、煤炭ETF和能源ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。从月度涨跌情况来看，银行ETF下跌了9.38%、煤炭ETF下跌了12.84%、能源ETF下跌了10.64%。本月行业轮动策略下跌10.72%，同期基准策略下跌4.17%。 行业轮动策略自2021年1月以来（202101-202210）的期末净值为0.86，年化收益率为-8.18%，最大回撤为42.47%；同期，基准策略期末净值为0.87，年化收益率为-7.55%，最大回撤为26.36%；行业轮动策略相对基准策略超额收益为-1.07%。 行业轮动策略在2022年11月份的配置情况 依据本策略原理，根据行业指数动量、估值偏离度和营收增长偏离度，计算出各行业综合评价得分。根据各行业得分情况，我们选取医疗ETF、通信ETF和华夏中证500ETF联接A（机械设备行业）作为2022年11月的配置组合，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。 风险提示： 金融工程研究报告的观点基于历史数据与量化模型，存在市场环境变动和量化模型失效的风险。
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（以下内容从湘财证券《ETF基金配置月报：FAA策略、行业轮动策略跟踪月报》研报附件原文摘录）FAA策略表现 FAA策略在10月份配置了银华日利ETF、国债ETF和上证50ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%，策略月度收益为-1.72%。同期，基准策略月度收益为-2.88%。 FAA策略自2022年1月以来（202201-202210）的期末净值为0.89，年化收益率为-14.46%，最大回撤为14.67%；同期，基准策略期末净值为0.84，年化收益率为-19.56%，最大回撤为15.64%；FAA策略相对基准策略超额收益为4.15%。 FAA策略在2022年11月份的配置情况 根据FAA策略的损失函数对六大ETF进行计算，最终选取标普500ETF、国债ETF和银华日利ETF作为2022年11月份的配置组合，配置比例分别是50.00%、33.33%和16.67%. 行业轮动策略表现 依据策略原理，2022年10月本策略配置了银行ETF、煤炭ETF和能源ETF，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。从月度涨跌情况来看，银行ETF下跌了9.38%、煤炭ETF下跌了12.84%、能源ETF下跌了10.64%。本月行业轮动策略下跌10.72%，同期基准策略下跌4.17%。 行业轮动策略自2021年1月以来（202101-202210）的期末净值为0.86，年化收益率为-8.18%，最大回撤为42.47%；同期，基准策略期末净值为0.87，年化收益率为-7.55%，最大回撤为26.36%；行业轮动策略相对基准策略超额收益为-1.07%。 行业轮动策略在2022年11月份的配置情况 依据本策略原理，根据行业指数动量、估值偏离度和营收增长偏离度，计算出各行业综合评价得分。根据各行业得分情况，我们选取医疗ETF、通信ETF和华夏中证500ETF联接A（机械设备行业）作为2022年11月的配置组合，配置比例分别为50.00%、33.33%和16.67%。 风险提示： 金融工程研究报告的观点基于历史数据与量化模型，存在市场环境变动和量化模型失效的风险。
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