湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-221024

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（以下内容从湘财证券《ETF市场跟踪与配置周报》研报附件原文摘录）
　　上周市场概况（2022-10-17至2022-10-23）。 　　上周在31个申万一级行业中，有11个行业上涨、20个行业下跌，行业跌多涨少。涨幅前三的行业为综合（涨5.46%）、国防军工（涨2.62%）和交通运输（涨2.44%）；跌幅前三的行业为家用电器（跌5.94%）、食品饮料（跌5.87%）和美容护理（跌4.63%）。上周5个交易日中，北向资金5个交易日均净流出，全周合计净流出293.30亿元。 　　上周ETF市场表现（2022-10-17至2022-10-23）。 　　按照基金成立日，上周共有3只ETF成立，3只ETF均为被动指数型基金；按照基金上市日期，上周共有1只ETF新上市，基金类型为被动指数型基金。 　　上周603只股票型ETF周涨跌幅中位数为-1.35%。科创板ETF、中药ETF与半导体ETF表现较好，涨幅较为靠前；而消费ETF与食品饮料ETF表现较差，跌幅较为靠前。上周15只债券型ETF周涨跌幅中位数为0.03%。上周27只货币型ETF的总规模为2938.93亿元，其中有2只货币型ETF规模大于1000亿元，占比7.41%；有14只货币型ETF的规模小于1亿元，占比51.85%。 　　ETF策略跟踪。 　　上周北向资金视角下的行业ETF轮动策略关注的行业为基础化工、汽车及美容护理。上周策略累计收益率为-3.16%，沪深300指数的累计收益率为-2.59%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-0.57%；自2022年以来，策略累计收益率为-17.86%，同期沪深300累计收益率为-23.89%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为6.03%。 　　上周基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略关注的行业为食品饮料与美容护理。上周策略累计收益率为-5.25%，沪深300指数的累计收益率为-2.59%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-2.66%；自2022年以来，策略累计收益率为-10.06%，同期沪深300累计收益率为-23.89%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为13.83%。 　　投资策略建议。 　　针对北向资金的行业偏好，推荐近期关注的行业为基础化工、汽车及美容护理；考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后，推荐近期关注的行业为食品饮料与美容护理；综合上述两类策略的结果，我们推荐近期关注美容护理、食品饮料、基础化工及汽车行业。 　　风险提示 　　市场环境变动风险，模型失效风险。