恒泰期货-大宗商品基差与利润跟踪-220523

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（以下内容从恒泰期货《大宗商品基差与利润跟踪》研报附件原文摘录）
　　本报告旨在跟踪相关期货品种基差和上下游利润数据，通过比较最新的基差和利润在历史中的水平，发现相关高估或低估的品种，捕捉套利机会和价格短期趋势性的交易机会。 　　期货价格采用主力合约价格，其中有色品种采用前一交易日上午中午价格，其余品种采用前一交易日收盘价。 　　基差公式是现货-期货。一般情况下如果现货与期货价格偏离程度过高，基差会有修复的需求，期货和现货间会出现因价格回归引发的套利交易机会，期货价格也会出现短期的趋势性变动。 　　基差收益率计算方法：基差/现货*100%。 　　历史排位根据相关数据的历史数据，计算最新值在历史中的水平，范围在0到100之间。历史排位越接近100，表明最新值越接近历史高点；反之历史排位越接近0，最新值越接近历史低点。