中信期货-2021年第二季度简评：公募基金参与股指期货概况-210730

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报告要点股指期货市场6月末持仓合约价值合计为7263.19亿元，环比增加4.75%，目前有56家基金管理人的216只基金参与了股指期货。

本季度股票多空型基金较上季度更集中于IF合约；指数增强型基金大幅减少IF多头头寸，暗示IF贴水率低于股票Alpha收益；混合型基金增配空头，呈现出更保守的姿态。