湘财证券-2月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-220301

《湘财证券-2月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-220301（10页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湘财证券-2月基金组合跟踪：基于有效前沿与基金评级的基金配置策略-220301（10页）.pdf（10页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

投资要点：债券型基金筛选及基金组合表现（截至到2022年2月28日）在351只债券型基金和79只偏债混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金收益率和波动情况，最终筛选出4只债券型基金，更新为3月的推荐债券型基金组合。

上个月债券型基金组合的整体收益率为-0.32%，上个月中债综合指数的收益率为-0.36%，超额收益率为0.04%。

从2020年10月1日至2022年2月28日，债券型基金组合的整体收益率为7.33%，中债综合指数的收益率为3.09%，超额收益率为4.24%。

货币型基金筛选及基金组合表现（截至到2022年2月28日）在117只货币市场型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期，以及基金七日年化收益率、近一年净值增长率、近三年净值增长率和近五年净值增长率，最终筛选出3只货币型基金，更新为3月的推荐货币型基金组合。

上个月货币型基金组合的整体收益率为0.19%，上个月中证货基指数的收益率为0.18%，超额收益率为0.01%。

从2020年10月1日至2022年2月28日，货币型基金组合的整体收益率为3.51%，中证货基指数的收益率为3.18%，超额收益率为0.33%。

股票型基金筛选及基金组合表现（截至到2022年2月28日）在307只股票型基金和804只偏股混合型基金中，通过考虑基金规模、基金成立日期后，再考虑所有基金在各机构下的评级结果，预测各基金在3月的评级结果，综合筛选出各方评级都较靠前的基金，最终筛选出30只股票型基金，更新为3月的推荐股票型基金组合。

上个月股票型基金组合的整体收益率为2.58%，上个月基准的收益率为1.53%，超额收益率为1.05%。

从2020年10月1日至2022年2月28日，股票型基金组合的整体收益率为16.74%，基准的收益率为-0.54%，超额收益率为17.28%。

风险提示市场环境变动风险，模型失效风险。