国信证券-量化模型1号选股周报：本周组合超额收益-0.49%-180116

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        量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑输市场0.49%
        本周（截止到2018年1月12日）组合获得超额收益-0.49%。模拟组合绝对收益为1.59%，沪深300指数涨幅为2.08%。组合的超额收益为-0.49%，日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为：0.03%、-0.29%、-0.17%、-0.03%、-0.05%。
        本期模拟组合绝对收益为4.96%，超额收益为-0.71%
        截止至2018年1月12日收盘，模拟组合总体收益为4.96%，跟踪标的指数沪深300收益为5.71%，超额收益为-0.71%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018年1月12日模拟组合在最近十二个月获取5.87%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、0.37%。
        量化模型1号策略量化绩效评价
        从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2018年1月12日）共进行了110次换仓。组合累计获得了658.67%，沪深300指数同期累计收益率为224.38%，组合超额收益为293.56%。  组合其日胜率62.79%、月胜率81.65%，季度胜率91.89%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。