国信证券-量化模型1号选股周报：本周组合超额收益1.06%-180306

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        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑赢市场1.06%
        本周（截止到2018  年3  月2  日）组合获得超额收益1.06%。模拟组合绝对收益为-0.3%，沪深300  指数涨幅为-1.35%。组合的超额收益为1.06%，日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为：0.4%、0.06%、0.52%、0.2%、-0.15%。
        本期模拟组合绝对收益为1.26%，超额收益为0.78%
        截止至2018  年3  月2  日收盘，模拟组合总体收益为1.26%，跟踪标的指数沪深300  收益为0.49%，超额收益为0.78%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年3  月2  日模拟组合在最近十二个月获取6.34%的超额收益率，十二个月月度胜率50%。其中每月超额收益率分别为：-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.26%、0.73%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2018  年3  月2  日）共进行了112次换仓。组合累计获得了635.42%，沪深300  指数同期累计收益率为213.3%，组合超额收益为297.94%。组合其日胜率62.8%、月胜率81.08%，季度胜率91.89%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。