银河证券-量化基金点评-211205

《银河证券-量化基金点评-211205（14页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银河证券-量化基金点评-211205（14页）.pdf（14页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

核心观点指数增强基金沪深300指数增强基金中，本周超额收益超额收益为正比率为76.9%；本月超额收益为正比率为41.0%；选股能力最强的是西部利得沪深300指数增强A，整体择时能力为正的比率为38.5%。

中证500指数增强基金本周超额收益为正比率为37.1%；本月超额收益为正比率为14.3%；选股能力最强的是中金中证500指数增强A，整体择时能力为正的比率为25.7%。

其它指数增强基金中，本周超额收益为正比率为47.6%；本月超额收益为正比率为33.3%；选股能力最强的是银华道琼斯88精选A，整体择时能力为正的比率为38.1%。

主动量化基金主动风格量化基金本周超额收益中位数为0.0%，本月超额收益中位数为-0.5%，本周超额收益为正比率为51.5%，本月超额收益为正比率为42.4%。

整个纳入统计的110个主动量化基金中，本周收益中位数为0.73%，本月收益中位数为1.18%。

其它量化策略基金本周表现最好的多因子基金是国金量化多因子，本周收益为1.80%，本月表现最好的多因子基金是建信多因子量化，本月收益为10.06%，大摩多因子策略本周收益为-0.63%，本月收益为-1.42%。

本周表现最好的对冲基金是华宝量化对冲A，本周收益为0.75%，中位数为0.27%；本月表现最好的对冲基金是工银瑞信绝对收益A，本月收益为1.82%，中位数为0.38%；年初至今回撤最小的是申万菱信量化对冲策略,其年初至今收益为3.05%；年初至今表现最好的是中融智选对冲策略3个月定开,其年初至今收益为8.54%，相应回撤为2.46%。

本周表现最好的事件驱动基金是平安鼎越，本周收益为2.59%，中位数为0.94%；本月表现最好的事件驱动基金是博时睿利事件驱动，本月收益为7.47%，中位数为2.02%；年初至今表现最好的是平安鼎泰,其年初至今收益为71.08%，相应回撤为26.44%。

嘉实事件驱动本周收益为0.94%，华宝事件驱动本周收益为0.18%。

本周表现最好的大数据基金是银华大数据，本周收益为2.24%，中位数为0.79%；本月表现最好的大数据基金是东方红京东大数据，本月收益为9.96%，中位数为2.43%；年初至今表现最好的是东方红京东大数据,其年初至今收益为24.43%，相应回撤为8.05%。

南方大数据100A本周收益为-0.16%，博时淘金大数据100A本周收益为0.67%。

风险提示报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。

基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议。