国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.34%-180423

《国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.34%-180423（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.34%-180423（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑输市场0.34%
        本周（截止到2018  年4  月20  日）组合获得超额收益-0.34%。模拟组合绝对收益为-3.19%，沪深300  指数涨幅为-2.85%。组合的超额收益为-0.34%，日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为：0.2%、-0.2%、0.16%、-0.11%、-0.42%。
        本期模拟组合绝对收益为-5.62%，超额收益为0.30%
        截止至2018  年4  月20  日收盘，模拟组合总体收益为-5.62%，跟踪标的指数沪深300  收益为-5.9%，超额收益为0.3%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年4  月20  日模拟组合在最近十二个月获取6.67%的超额收益率，十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为：-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.56%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2018  年4  月20  日）共进行了113次换仓。组合累计获得了592.29%，沪深300  指数同期累计收益率为199.73%，组合超额收益为296.54%。组合其日胜率62.5%、月胜率80.35%，季度胜率92.1%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。