国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益-0.4%-180709

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        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。
        组合本周表现：跑输市场0.4%
        本周（截止到2018  年7  月6  日）组合获得超额收益-0.4%。模拟组合绝对收益为-4.54%，沪深300  指数涨幅为-4.16%。组合的超额收益为-0.4%，日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为：0.22%、0.25%、-0.22%、-0.62%、-0.04%。
        本期模拟组合绝对收益为-8.37%，超额收益为2.52%
        截止至2018  年7  月6  日收盘，模拟组合总体收益为-8.37%，跟踪标的指数沪深300  收益为-10.59%，超额收益为2.52%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年7  月6  日模拟组合在最近十二个月获取4.29%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.72%、0.11%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从（2009  年1  月7  日）第一期到最新一期（2018  年7  月6  日）共进行了116次换仓。组合累计获得了542.83%，沪深300  指数同期累计收益率为178.71%，组合超额收益为303.84%。组合其日胜率62.39%、月胜率80.86%，季度胜率92.3%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。