广发证券-广发流动性跟踪周报（1月第2期）：上周两融规模增加，北上资金流入-230110

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　　报告摘要：
　　（说明：数据来源于wind数据库，数据截至2023年1月8日。）股市流动性跟踪
　　一级市场：上周IPO规模为10亿元，前一周IPO规模为136亿元。
　　二级市场：上周两融规模增加，新发基金规模下降，A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面，两融融资增加46亿元，国内基金（股票+混合）新发行4亿元，北上资金流入200亿元；流出方面，南下资金流入99亿元，重要股东减持98亿元，交易费用66亿元。
　　2023年1月（截至1月6日），北上资金净流入200亿元。上周净流入行业前五名是电力设备、银行、非银金融、食品饮料、基础化工，净流出行业前五名是交通运输、农林牧渔、通信、建筑装饰、石油石化。2023年1月（截至1月6日），南下资金净流入99亿元。当月净买入个股前五为腾讯控股、中国移动、药明生物、中国平安、工商银行。恒生一级行业净买入前三名为资讯科技业、医疗保健业、金融业；恒生二级行业净买入前三名为软件服务、药品及生物科技、电讯。
　　投资者情绪：上周融资交易占比为6.8%，前一周为6.2%；上周日度换手率为1.0%，前一周为0.8%；上周机构资金流入157亿元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁982亿元，前一周限售股解禁1447亿元，预计本周限售股解禁1089亿元。
　　全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生
　　基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF净回笼16010亿元。上周投放逆回购570亿元，有16580亿元逆回购到期，逆回购净回笼16010亿元。
　　信用货币派生：2022年11月，M1增速4.6%（前一期5.8%）；M2增速12.4%（前一期11.8%）。2022年11月新增社融1.99万亿元（前一期约0.91万亿元），金融机构新增人民币贷款1.21万亿元。
　　全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率
　　货币市场：上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率上行10BP，R001下行2BP，R007下行140BP，DR007下行43BP，3个月同业存单收益率下行12BP。
　　国债市场：上周1Y国债收益率上行0.01BP至2.10%，10Y国债收益率上行0.3BP至2.83%，期限利差下行0.3BP至0.74%。
　　风险提示：疫情反复，全球经济下行超预期，全球通胀超预期。