华泰证券-金工量化投资周报：GAT+residual上周超额收益1.22%-221225

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　　GAT+residual模型上周超额收益1.22%，今年以来超额收益15.99%
　　截至2022年12月23日，GAT+residual模型相对中证500上周超额收益为1.22%，今年以来超额收益为15.99%。模型2011年初回测以来相对中证500年化超额收益率为16.02%，年化跟踪误差为5.97%，信息比率为2.69，超额收益最大回撤为7.91%，超额收益Calmar比率为2.03。
　　中证1000增强组合上周超额收益0.19%，今年以来超额收益15.33%
　　截至2022年12月23日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为0.19%，今年以来超额收益为15.33%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为17.32%，年化跟踪误差为7.79%，信息比率为2.22，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.91。
　　文本FADT组合上周绝对收益-5.31%，今年相对中证500超额21.28%
　　截至2022年12月23日，文本FADT组合上周绝对收益-5.31%，今年以来绝对收益0.41%，相对中证500超额收益21.28%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合上周绝对收益-5.03%，今年相对中证500超额10.64%
　　截至2022年12月23日，文本PEAD组合上周绝对收益-5.03%，今年以来绝对收益为-11.05%，相对中证500超额收益10.64%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　今年以来公募沪深300指数增强基金平均超额收益为3.35%
　　截至2022年12月23日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.07%，最近一个月平均超额收益为-0.98%，今年以来平均超额收益为3.35%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为0.39%，最近一个月平均超额收益为-0.09%，今年以来平均超额收益为3.36%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为0.66，最近一个月平均超额收益为0.03%，今年以来平均超额收益为8.44%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。