华泰证券-金工量化投资周报：本周推荐2篇AI量化投资文献-221218

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　　本周推荐2篇AI量化投资文献
　　本周我们推荐2篇AI量化投资文献，主题涉及因果推断、自动化因子生成和因子筛选。截至2022年12月16日，中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益为-0.12%，今年以来超额收益为16.26%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为17.43%，年化跟踪误差为7.80%，信息比率为2.23，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.92。
　　GAT+residual模型上周超额收益-0.17%，今年以来超额收益14.48%
　　截至2022年12月16日，GAT+residual模型相对中证500上周超额收益为-0.17%，今年以来超额收益为14.48%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.92%，年化跟踪误差为5.97%，信息比率为2.67，超额收益最大回撤为7.91%，超额收益Calmar比率为2.01。
　　文本FADT组合上周绝对收益-1.90%，今年相对中证500超额21.84%
　　截至2022年12月16日，文本FADT组合上周绝对收益-1.90%，今年以来绝对收益5.18%，相对中证500超额收益21.84%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合上周绝对收益-2.52%，今年相对中证500超额12.37%
　　截至2022年12月16日，文本PEAD组合上周绝对收益-2.52%，今年以来绝对收益为-6.33%，相对中证500超额收益12.37%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　今年以来公募沪深300指数增强基金平均超额收益为3.52%
　　截至2022年12月16日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.03%，最近一个月平均超额收益为-0.73%，今年以来平均超额收益为3.52%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.01%，最近一个月平均超额收益为-0.35%，今年以来平均超额收益为3.18%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为-0.20%，最近一个月平均超额收益为0.58%，今年以来平均超额收益为8.30%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。