华泰证券-量化投资周报：中证1000增强今年超额收益14.27%-221113

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　　中证1000增强组合上周超额收益1.69%，今年以来超额收益14.27%
　　截至2022年11月11日，中证1000增强组合上周超额收益为1.69%，今年以来超额收益为14.27%。模型2018年初回测以来年化超额收益率为17.19%，年化跟踪误差为7.86%，信息比率为2.19，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.89。
　　GAT+residual模型上周超额收益1.37%，今年以来超额收益12.43%
　　截至2022年11月11日，GAT+residual模型上周超额收益为1.37%，今年以来超额收益为12.43%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.89%，年化跟踪误差为5.98%，信息比率为2.66，超额收益最大回撤为7.91%，超额收益Calmar比率为2.01。
　　文本FADT组合上周绝对收益-2.60%，今年相对中证500超额24.06%
　　截至2022年11月11日，文本FADT组合上周绝对收益-2.60%，今年以来绝对收益7.47%，相对中证500超额收益24.06%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合上周绝对收益-3.34%，今年相对中证500超额13.98%
　　截至2022年11月11日，文本PEAD组合上周绝对收益-3.34%，今年以来绝对收益为-2.61%，相对中证500超额收益13.98%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。