华泰证券-金工量化投资周报：中证1000增强上周超额收益1.54%-221106

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　　中证1000增强组合上周超额收益1.54%，今年以来超额收益12.63%
　　截至2022年11月4日，中证1000增强组合上周超额收益为1.54%，今年以来超额收益为12.63%。模型2018年初回测以来年化超额收益率为16.82%，年化跟踪误差为7.86%，信息比率为2.14，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.85。
　　文本FADT组合上周绝对收益8.57%，今年相对中证500超额27.00%
　　截至2022年11月4日，文本FADT组合上周绝对收益8.57%，今年以来绝对收益10.34%，相对中证500超额收益27.00%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合上周绝对收益12.29%，今年相对中证500超额17.42%
　　截至2022年11月4日，文本PEAD组合上周绝对收益12.29%，今年以来绝对收益为0.76%，相对中证500超额收益17.42%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　GAT+residual模型上周超额收益-0.65%，今年以来超额收益10.30%
　　截至2022年11月4日，GAT+residual模型上周超额收益为-0.65%，今年以来超额收益为10.30%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.72%，年化跟踪误差为5.98%，信息比率为2.63，超额收益最大回撤为7.91%，超额收益Calmar比率为1.99。
　　今年以来公募沪深300指数增强基金平均超额收益为3.84%
　　截至2022年11月4日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为-0.49%，最近一个月平均超额收益为-0.23%，今年以来平均超额收益为3.84%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.34%，最近一个月平均超额收益为-1.63%，今年以来平均超额收益为3.80%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为-0.07%，最近一个月平均超额收益为-0.51%，今年以来平均超额收益为8.85%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。