华泰证券-金工量化投资周报： GAT+residual上周超额收益1.35%-221029

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　　GAT+residual模型上周超额收益1.35%，今年以来超额收益12.50%截至2022年10月28日，GAT+residual模型上周超额收益为1.35%，今年以来超额收益为12.50%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为15.95%，年化跟踪误差为5.99%，信息比率为2.66，超额收益最大回撤为7.91%，超额收益Calmar比率为2.02。
　　中证1000增强组合上周超额收益-0.09%，今年以来超额收益10.73%截至2022年10月28日，中证1000增强组合上周超额收益为-0.09%，今年以来超额收益为10.73%。模型2018年初回测以来年化超额收益率为16.81%，年化跟踪误差为7.86%，信息比率为2.14，超额收益最大回撤为9.08%，超额收益Calmar比率为1.85。
　　文本FADT组合今年相对中证500超额23.07%
　　截至2022年10月28日，文本FADT组合上周绝对收益-5.49%，今年以来绝对收益1.63%，相对中证500超额收益23.07%。组合自2009年初回测以来年化收益率42.44%，年化超额收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD组合今年相对中证500超额11.17%
　　截至2022年10月28日，文本PEAD组合上周绝对收益-3.04%，今年以来绝对收益为-10.27%，相对中证500超额收益11.17%。组合自2009年初回测以来年化收益率37.14%，相对中证500超额年化收益率27.58%，组合夏普比率1.39。
　　今年以来公募沪深300指数增强基金平均超额收益为3.96%
　　截至2022年10月28日，公募沪深300指数增强基金上周平均超额收益为0.27%，最近一个月平均超额收益为0.19%，今年以来平均超额收益为3.96%。公募中证500指数增强基金上周平均超额收益为-0.46%，最近一个月平均超额收益为-1.07%，今年以来平均超额收益为3.83%。公募中证1000指数增强基金上周平均超额收益为-0.05%，最近一个月平均超额收益为-0.16%，今年以来平均超额收益为8.29%。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。