广发证券-广发流动性跟踪周报（10月第2期）：上周两融规模扩张，北上资金流出-221018

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　　报告摘要：
　　（说明：数据来源于wind数据库，数据截至2022年10月16日。）
　　股市流动性跟踪
　　一级市场：上周IPO规模为101亿元，前一周IPO规模为232亿元。
　　二级市场：上周两融规模扩张，新发基金规模下降，A股二级市场总体呈现资金净流出。流入方面，国内基金（股票+混合）新发行20亿元，两融融资增加4亿元，南下资金流入134亿元，重要股东增持2亿元；流出方面，北上资金流出63亿元，交易费用71亿元。
　　2022年10月（截至10月14日），北上资金净流出63亿元。上周净流入行业前五名是医药生物、有色金属、传媒、计算机、机械设备，净流出行业前五名是食品饮料、汽车、银行、建筑材料、基础化工。
　　2022年10月（截至10月14日），南下资金净流入134亿元。当月净买入个股前五为中国移动、中国海外发展、小米集团-W、中国平安、比亚迪股份。
　　恒生一级行业净买入前三名为地产建筑业、医疗保健业、电讯业；恒生二级行业净买入前三名为地产、药品及生物科技、电讯。
　　投资者情绪：上周融资交易占比为6.0%，前一周为5.3%；上周日度换手率为1.0%，前一周为0.8%；上周机构资金流入122亿元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁387亿元，前一周限售股解禁1659亿元，预计本周限售股解禁708亿元。
　　全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生
　　基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF净回笼9390亿元。上周投放逆回购290亿元，有9680亿元逆回购到期，逆回购净回笼9390亿元。
　　信用货币派生：2022年9月，M1增速6.4%（前一期6.1%）；M2增速12.1%（前一期12.2%）。2022年9月新增社融3.53万亿元（前一期约2.43万亿元），金融机构新增人民币贷款2.47万亿元。
　　全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率
　　货币市场：上周短端利率多数上行。上周SHIBOR隔夜利率下行4BP，R001上行11BP，R007上行15BP，DR007上行25BP，3个月同业存单收益率下行1BP。
　　国债市场：上周1Y国债收益率下行4BP至1.79%，10Y国债收益率下行5BP至2.70%，期限利差下行0.4BP至0.91%。
　　风险提示：疫情反复，全球经济下行超预期，全球通胀超预期。