财通证券-大类资产相关性监测：A股与海外资产相关性持续走低-210822

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投资要点：大类资产周度收益率表现本周全球大类资产整体表现上，债券>黄金>海外权益资产>国内中小盘>A股蓝筹股>港股>石油。

本周各大类资产收益率普遍表现不理想。

其中，ICE布油连续延续低迷走势，连续三周收益率为负，本周大跌7.77%，位居各大类资产收益率末尾。

国内股市未能延续前两周上升趋势，中证1000，中证500，沪深300本周收益率分别为-2.31%，-2.41%，-3.64%。

各类资产波动率表现本周各大类权益资产波动率普遍上升。

纳斯达克指数波动率在前三周连续下降后，于本周上升至10.33%。

恒生国企波动率由上周的24.03%上升至24.96%。

ICE布油连续由27.19%上升至27.70%。

沪深300波动率则由18.61%下降至18.40%。

全球各类资产与A股相关性表现本周A股（以沪深300为代表）与各大类资产之间的相关性走势存在分歧。

A股与纳斯达克指数的相关性由上周的0.1386下降至0.1083，与伦敦金现的相关性由0.1840下降至0.1237。

另一方面，A股与恒生指数的相关性由0.7450上升至0.7522，与中证转债的相关性由0.7103上升至0.7247。

风险提示：本报告数据均来源于公开数据，可能会因统计日期和统计口径的不同而有差异。