广州期货-国债期货日评：消息面间歇期，国债期货窄幅震荡-190111

《广州期货-国债期货日评：消息面间歇期，国债期货窄幅震荡-190111（3页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州期货-国债期货日评：消息面间歇期，国债期货窄幅震荡-190111（3页）.pdf（3页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        行情回顾：
        1月11日，中美贸易谈判未透露新进展，市场情绪较为谨慎，国债期货窄幅震荡。二年国债主力合约TS1903收于100.435元，较上日收盘价微涨0.02%，总成交83手，持仓978手；五年国债主力合约TF1903收于99.670元，较上日收盘价涨0.06%，总成交4562手，持仓16085手；十年国债主力合约T1903收于98.045元，较上日收盘价涨0.03%，总成交37082手，持仓61456手。
        货币市场流动性监测：
        资金面波动不大，整体宽松不改。上海银行间同业拆放利率多数略跌，隔夜Shibor报1.7080%，下跌3.5BP；7天Shibor报2.5550%，下跌3.2BP；1个月Shibor报2.7720%，下跌0.9BP；3个月Shibor报3.0070%，下跌2.4BP。回购定盘利率多数转跌，FR001报1.72%，下跌3BP；FR007报2.53%，下跌7BP；FR014报2.20%，继续与上日持平。上交所回购利率全线多数小幅上行，GC001报2.410%，上涨20.5BP；GC007报2.520%，上涨2.5BP；GC028报3.150%，上涨0.5BP。
        新债发行：
        上午财政部发行一期规模100亿元的91天贴现国债，发行利率2.2426%，投标倍数4.44。
        综合研判：
        消息面归于平静，中美贸易谈判尚未释放新信号，金融数据亦将近期公布，市场情绪普遍谨慎，料国债期货延续震荡格局。仅供参考。